上海期貨交易所有色金屬期貨價格指數(shù)（簡稱上期有色金屬指數(shù)，英文縮寫為SHFE-IMCI）計算采用算術(shù)平均法，選擇2002年1月7日為基期，1000點為基點，按照有色金屬期貨市場的運作規(guī)律，每年第四個交易日對指數(shù)權(quán)重進行定期調(diào)整。
　　SHFE-IMCI選擇了現(xiàn)貨產(chǎn)量占到整個有色金屬行業(yè)產(chǎn)量97%以上的銅、鋁、鉛、鋅這四個品種為代表品種，對政府價格職能部門監(jiān)測有色金屬市場及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)價格趨勢具有重要的參考價值，有利于相關(guān)部門監(jiān)管有色金屬期貨市場價格波動，是制定有關(guān)行業(yè)調(diào)控政策的重要依據(jù)。上期有色金屬價格指數(shù)能夠及時反映有色金屬產(chǎn)業(yè)的整體價格變化狀況，起到有色金屬市場標尺的作用，對于生產(chǎn)企業(yè)的套期保值有積極意義和導向性，有利于引導有色金屬行業(yè)健康發(fā)展。
　　除了方便貿(mào)易商更好的套期保值以外，SHFE-IMCI對于市場上其他參與者，尤其是投資機構(gòu)，也有重大意義。投資機構(gòu)往往會關(guān)注標的物的歷史價格發(fā)展趨勢，從而判斷其未來可能的走勢，這就要求合約具有連續(xù)性。眾所周知，上期所連三合約并非是一個連續(xù)合約，在換月時連三合約經(jīng)常會有出現(xiàn)跳空高開或者低開，尤其是當商品月差較大的時候，這個現(xiàn)象尤為明顯。而SHFE-IMCI在商品換月的時候做了滾動設(shè)置在交割月合約的最后交易日前后兩天，采取舊合約逐步退出、新合約逐步進入終于能有效地解決此前有色金屬合約價格不具備連續(xù)性的問題，因此對于普通投資者來說，一直以來也在期盼著能夠有那么一個連續(xù)指數(shù)作為參考。
　　我國期貨市場上市品種琳瑯滿目，交易規(guī)模蒸蒸日上，期貨投資咨詢業(yè)務(wù)整裝待發(fā)，市場交易者也是日趨成熟，新的交易模式交易理念一觸即發(fā)，很容易被接受并得到發(fā)展。市場有理由也有信心相信，SHFE-IMCI在推出以后短期內(nèi)會成為有色金屬市場的價格指向標，隨著未來金融衍生品的逐步推廣，當有一天SHFE-IMCI能夠成功掛牌上市交易，那么絕對會刺激壯大市場上現(xiàn)有的一股強大力量基金：指數(shù)基金可以根據(jù)當年SHFE-IMCI的權(quán)重分配選擇適當機會介入交易；商品基金可以根據(jù)手中的持倉選擇在指數(shù)上做保值；部分涉獵廣泛的基金甚至可以考慮做SHFE-IMCI和證券交易所的有色行業(yè)股票之間的對沖交易。目前商品指數(shù)類衍生品含苞待放，優(yōu)秀的投資交易者們翹首企盼，隨著未來越來越多的創(chuàng)新模式被引進，國內(nèi)期貨市場必將朝著更加進步的方向發(fā)展！